租房押金不退是否违法未签合同

租房时未签合同,押金不退了，这是不是违法行为啊？我现在真的很担心，就像有时候我们出门忘了带钥匙，只能干着急等开锁师傅一样，心里七上八下的，有没有懂法律的朋友能告诉我这种情况到底该怎么办？